Shagya-arab pochází z oblasti jihovýchodní Evropy, z druhé poloviny osmnáctého století. Vznikal ve slavných vojenských hřebčínech rakousko-uherské monarchie, a to v Mezöhegyesi, Radovci a Bábolně. V dobách vlády Marie Terezie byl tehdejší chov koní vlivem tureckých a nástupnických válek blízek zániku.
